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{"sheet":"Description","index":0,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["PROGRAMME DE VALORISATION D'OPTIONS"]
[]
["La page suivante calcule les valeurs des puts et des calls sur une plage de prix d'exercice"]
["Elle affiche aussi les valeurs temps de ces options, ainsi que leur valeur relative par rapport à une valeur de référence"]
[]
["Les valeurs d'entrée sont"]
[null,"la date du jour"]
[null,"le taux d'intérêt sans risque"]
[null,"la valeur du support"]
[null,"la volatilité"]
[null,"la date d'échéance des options"]
[]
["Celles-ci peuvent être modifiées manuellement, ou à l'aide du bouton situé à côté"]
[]
["L'étendue de la plage de variation des prix d'exercice peut être modifiée à l'aide du bouton inférieur"]
[]
["On peut assigner à 1 la valeur de référence des options en cliquant dans la partie du tableau qui les affiche"]
["Les valeurs affichées ensuite permettent de visualiser la variation du prix des options par rapport à cette valeur de référence quand des paramètres varient"]
[]
["Enfin, il est possible de calculer la volatilité implicite d'une option,"]
["Pour cela, il suffit de remplacer la valeur affichée d'une option par celle que l'on connaît."]
["La macro calcule la VI à partir de cette valeur et modifie le prix de toutes les autres options"]

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[]
[null,null,null,null,null,"MODIFIER",null,"CALCULER"]
[null,"date du jour",null,"2017-08-18"]
[null,"taux d'intérêt sans risque",null,0.03]
[]
[null,"valeur du support",null,100]
[null,"volatilité",null,0.25]
[null,"date d'échéance",null,"2017-08-31"]
[]
[null,null,null,null,null,"valeur temps (%)",null,"Evolution"]
[null,null,"Prix d'exercice","Calls","Puts","Calls","Puts","Calls","Puts"]
[null," ",40.000000000000007,60.042089011210294,2.5402277000055579E-85,4.2089011210300065E-4,2.540227700005558E-87,1,1]
[null," ",50.000000000000007,50.052611264012867,5.9177183451062257E-50,5.2611264012880632E-4,5.9177183451062261E-52,1,1]
[null,null,60.000000000000007,40.063133516815441,3.3269416912455917E-28,6.3133516815438995E-4,3.3269416912455919E-30,1,1]
[null,null,70.000000000000014,30.073655769618028,8.5623884440227829E-15,7.3655769618041766E-4,8.5623884440227829E-17,1,1]
[null,null,80.000000000000014,20.08417885092399,8.2850339708909529E-7,8.4178850923999349E-4,8.2850339708909537E-9,1,1]
[null,null,90.000000000000014,10.113344724087156,1.8644448863996965E-2,1.1334472408717211E-3,1.8644448863996965E-4,1,1]
[null,null,100.00000000000001,1.934156095826232,1.8289335678004903,1.9341560958262321E-2,1.8289335678004726E-2,1,1]
[null,null,110.00000000000001,4.2232856264677654E-2,9.9264880754363674,4.2232856264677653E-4,-7.351192456364064E-4,1,1]
[null,null,120.00000000000003,7.3488173235188373E-5,19.873806454542375,7.348817323518837E-7,-1.2619354545764239E-3,1,1]
[null,null,130.00000000000003,1.3965600493234206E-8,29.863210727532177,1.3965600493234205E-10,-1.3678927246785211E-3,1,1]
[null,null,140.00000000000003,4.4122851941143014E-13,39.852688460764426,4.4122851941143015E-15,-1.4731153923559503E-3,1,1]
[null,null,"modifier le pas","changer une cellule pour modifier la volatilité implicite",null,null,null,"Cliquer dans le tableau \"Evolution\" pour réinitialiser"]