Les ressources offertes par Alphaquant

Le marchés peuvent être modélisés par différents modèles, dont le plus connu repose sur la loi de distribution log-normale. Ce denier permet de calculer par exemple les valeurs théoriques des options. D’autres méthodes donnent avec exactitude la valeurs d’une action « toutes choses égales par ailleurs ». Cependant, convaincu de l’efficience des marchés, et du fait que les choses ne se passent jamais comme prévu, alphaquant a renoncé à tout calcul théorique, et se repose uniquement sur des méthodes empiriques de simulation.

Ces méthodes, appelées simulations stochastiques, permettent de tester et de valider toute méthode ou intuition, fondée sur des scenarii plausibles ou pas.

Téléchargements

GÉNÉRATEUR DE COURS SYNTHÉTIQUES

Ce lien permet de télécharger le logiciel génération de cours synthétiques et de simulation

Dans cette version, le générateur fournit, comme pour un oscilloscope, des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux. Un bruit plus ou moins fort vient perturber le signal de départ.

L’origine de cette idée vient de l’intuition d’un signal de marché est constitué de l’addition d’un signal de tendance avec un bruit. Dans cette hypothèse, on peut essayer d’appliquer les méthodes de la théorie du signal afin d’extraire le signal du bruit.

SIMULATEUR D’OPTIONS

Ce lien permet de télécharger le logiciel de valorisation d'options

Une fois n’est pas coutume, le petit logiciel ce-contre donne la valorisation des options d’achat ou de vente, en utilisant la célèbre formule de Black et Scholes.

Étant donné que tous les intervenants se réfèrent à cette méthode pour les cas « normaux », il est pratique de toujours l’avoir sous la main .

SIMULATIONS SUR INDICATEURS TECHNIQUES

Ce lien permet de télécharger le logiciel génération de cours synthétiques et de simulation

Le simulateur est combiné avec le générateur de cours synthétique décrit plus haut . Une fois qu’un signal est généré, il est possible de calculer des indicateurs techniques et de réaliser des simulations en se basant sur des signaux reposant sur ces indicateurs.

Afin de se familiariser avec l’outil, il est conseillé de générer des sinusoïdes pures (mettre la volatilité à zéro) et de voir ce que donnent les indicateurs. La durée de simulation pourra être réduite à 4 périodes (1000 jours environ). Ensuite augmentez la volatilité pour constater l’évolution…